Trade #140 Update

<br /> Hmm vielleicht habe ich es tatsächlich nicht gut genug erklärt. Mir fällt allerdings auch nicht genau ein wie ich das besser machen kann, bin da kein Talent ... Versuch es evtl. mit nochmal lesen<br /> in Ruhe, manchmal geht es dann.<br /> <br /> Das knappe argument ist, dass man mit Hilfe von zwei entgegengesetzten Coin Flip Strategien jede symmetrische Strategie nachbauen kann, und somit müssen Coin Flip Strategien im Prinzip profitabel<br /> sein.<br /> <br /> <br />

<br /> Hallo Ingmar,<br /> erstens möchte ich sagen dass ich deine Idee, den Ansatz und die Ausführung absolut Klasse finde. Ich lerne so einiges von deinen Trades und deinem Management. Weiter so. Zweitens, falls es dich<br /> interessiert ist mir ein einfaches Argument eingefallen warum es eigentlich klar ist, dass Coin Flip trading funktionieren muss (unter der Annahme das es symmetrische trading Strategien gibt, die<br /> eine positive Gewinnerwartung haben). Falls dich das nicht interessiert kannst du sofort aufhören zu lesen.<br /> <br /> Also stell dir vor du machst coin flip trading mit zwei accounts ( und der einfachheit halber mit jeweils nur einem Kontrakt). In dem ersten Account machst du es genau wie bis her (nur mit einem<br /> Kontrakt) und in dem zweiten machst Du die Entries genau gegensätzlich zu den Ergebnissen aus dem Coin flip. Deine Exit strategien machst du getrennt für jeden Account, nach deinen Prinzipien.<br /> <br /> Wenn du dir die Gesamtposition der zwei Accounts anschaust dann bleibst du insgesamt beim Entry mit einer null position da sich die beiden immer genau aufheben. Erst bei einem Exit, z.B. der Long<br /> Position bist du im Mittel dann short. Und dieser Short wird dann geschlossen sobald du den Short dann auch schliesst. Was das heisst allerdings ist dass Deine Gesamtentry vom Zeitpunkt und der<br /> Richtung her frei wählbar ist, und einfach nur durch deine Gesamtstrategie entschieden wird. Besonders daran ist einfach nur dass die Strategie symetrisch ist, d.h. Exits und Entries lassen sich<br /> durch die selben Regeln beschreiben. Das macht aber auch Sinn denn deine Exits entsprechen meist auch wirklich guten Einstiegen in die entgegengesetzte Richtung (z.B. bei einem long wird das target<br /> vor einem Widerstand gesetzt, wo auch die Wahrscheinlichkeit gegeben ist dass sich der Kurs umdreht und short geht).<br /> Da diese gesamte Strategie nun frei wählbare Entries hat, und sich ansonsten auch (bis auf die Symmetrie) praktisch frei gestalten lässt, können wir also erwarten dass du damit mit der Zeit Geld<br /> machst. Was ist dann aber mit jedem einzelnen account den du führst? Nun beide accounts werden mit der selben strategie geführt und haben auch beide (für sich betrachtet) zufällige Einstiege. Also<br /> gibt es keinen Grund warum das eine Konto im Mittel besser da steht als das andere. Deshalb werden sie im mittel mit der hälfte der zuwachsrate der Gesamtstrategie wachsen.<br /> Das Argument gilt identisch für den Fall wo mehrere Kontrakte gehandelt werden, gibt sogar der Strategie noch mehr Gestaltungsfreiheit.<br /> <br /> Falls du das gelesen hast, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Meine Meinung ist, dass unabhängig ob das Argument so gilt oder nicht, deine Arbeit einfach extrem interessant ist: Es ist<br /> eine Sache etwas theoretisch zu wissen und eine andere dies auch tatsächlich in der Praxis zu sehen. Vor allem beim Trading :)<br /> <br /> LG<br /> Jannis<br /> <br /> <br />