Coin Flip Blog

Trademanagement Short Trade Bund - Future

5. Februar 2012 , Geschrieben von The Risk Manager Veröffentlicht in #Markets

Nachdem der Bund seit Anfang Januar auf Daily/Weekly Basis ein Range Bound Verkaufsszenario anbot, wurde in der Zwischenzeit das bisherige Top der Rangebegrenzung leicht nach oben durchhandelt. Im direkten Anschluß erfolgte dann eine klare Abfolge schwächerer Handelstage und die Kurse vielen deutlich in den Bereich des vorherrschenden Seitwärtsmarktes zurück. Seit dem 25. Januar läuft nun ein weiterer Retest der oberen Begrenzungszone im Bereich von 140,00. Am letzten Freitag geriet der Bund im Zuge der besser als erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA aber wieder unter Druck, und setzte einen Impuls auf der Shortseite. Damit ist beim Kursbereich um die 140.00 Punkte erst mal weiter der Deckel drauf, und das Shortsetup bleibt im Spiel.

gbldaily.png

Ich habe als Verlustbegrenzung ein volatilitätsbasierten - min. eine Daily ATR (aktuell ca. 115 Punkte) über dem Allzeithoch liegenden - Initial Stop Loss ins Spiel gebracht. Dieser hätte die Position auch nach dem kurzfristig gescheiterten Ausbruch zu neuen Hochs im Spiel gehalten. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, diesen ISL aufzugeben und den Stopkurs mit Puffer über das letzte Ausbruchsniveau vom 13. Januar zu verschieben.

Über dem Verlaufshochs vom 31. Januar bei 139.89, sollte spätestens - wenn die Kurse in nächster Zeit nicht weiter unter Druck geraten - Risiko von der Position genommen werden, da der Bund Future hier im Optimalverlauf jetzt nicht mehr handeln darf. Kann die Position gedrittelt/viertelt werden, würde ich mit dem Risikoabbau beim jetzigen Kenntnisstand schon über der 139,49 anfangen.

Unangebracht wäre es, die komplette Position bereits an b/e zu stoppen, auch wenn dadurch ein möglicher Verlust verhindert werden könnte. Im ungünstigsten Fall hieße das zum jetzigen Zeitpunkt schon, Sideline, obwohl noch alles im Rahmen läuft - wenn auch nicht ganz optimal, weil es nach dem Einstieg zu neuen Jahreshochs gekommen ist.

Wer einmal ein Risiko an der Börse eingegangen ist, muss es nun mal würdevoll zu Ende managen und kann nicht mehr einfach machen, was sich für einen selbst am komfortabelsten anfühlt, sonst droht langfristig Ungemach fürs Handelskonto.

Diesen Post teilen

Kommentiere diesen Post