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Trade #84 Chart

25. Januar 2011 , Geschrieben von Der Risikomanager Veröffentlicht in #CFT Trades

Am zweiten Handelstag dieser Woche gabs bei CFT nun einen eindeutigen Verlusttrade zu verzeichnen. Durch konsequent abgebautes Positionsrisiko konnte dieser Versuch mit -0,59 R zumindest noch im einigermaßen erträglichen Bereich gehalten werden. Sämtliche Versuche mit einem größeren Anfangsstopp wären auch gescheitert und so nur unnötig teuer geworden.

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Nach dem Raketenstart der ersten Wochen hat der Ansatz jetzt mit einer etwas zäheren Phase zu kämpfen. 

Es ist schön zu sehen, wie relativ gesehen ,kleine Gewinner, langfristig nichts zum Kontoaufbau beitragen. Selbst ein Teil der mittleren Gewinner schaffen dies nicht. Kurzfristig kann das Konto durch eine gute Trefferserie auch mit solchen Gewinntrades wachsen, ganz klar. Es tut dies aber nur scheinbar. Solange die "richtigen" Gewinner ausbleiben, tritt die Performance summasummarum?  auf der Stelle oder steigt bei gutem RM/TM max. leicht an. Diese Phasen kommen bei allen Tradingansätzen vor. Hier gilt es die Ruhe zu bewahren, Geduld zu zelebrieren und weiter an den Ansatz zu glauben. Dazu muss ein Tader sowohl wissen, als auch akzeptieren, dass diese Perioden absolut normal sind und ein Merkmal erfolgreichen Tradings - mit einer langfristgen Hit Rate von 50% oder weniger - darstellen.

Werfen sie mal einen Blick in ihre statistischen Aufzeichnungen. Es könnte sie überraschen, wie niedrig der Anteil der Trades ist, welche netto die wahre Performance für ihr Konto liefern. Eine hohe Tradingfrequenz hilft, diese Phasen zeitlich zu verkürzen. Bitte nicht mißverstehen und einfach planlos mehr Trades eingehen, so ist das nicht gemeint.

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Der Börsenphilosoph 01/27/2011 11:55


Liebe Börsianer,

die Ruhe zu bewahren und auf die wirklich großen Gewinner zu warten, gehört wohl zu einer der schwierigsten Lektionen für jeden Börsenanfänger und war Bestandteil von André Kostolanys berühmten
vier G's. Michael Voigt nutzte dafür die schöne Metapher des Wochenmarktes: Als Verkäufer an einem Stand braucht man viel Geduld. Die meisten Kunden kommen, schauen und lassen sich beraten, kaufen
aber nichts. Dennoch machen gerade die wenigen Käufer, und mögen sie noch am Ende des Tages vorbeischauen, die nötigen Umsätze aus.

In diesem Sinne, hochachtungsvoll

Ihr Börsenphilosoph


Der Risikomanager 01/27/2011 12:48



Das ist eine schöne Metapher und es gibt noch viele Beispiele, wo es ähnlich läuft. Schließlich ist das nichts Tradingspezifisches.


Zum Bsp. bei diversen Produktlinien in Unternehmen aus der Realwirtschaft. In vielen Fällen fliegen die meisten Neuerfindungen nach kurzer Zeit wieder aus dem Programm. Ein paar bleiben zwar im
Sortiment, aber sorgen gerade mal für Kostendeckung, damit der Betrieb weiter arbeiten und forschen kann. Etwa 10% der Produkte entpuppen sich jedoch als "Blockbuster" und sorgen für den Gewinn.
Ganz extrem ist das bei großen Firmen aus der Pharmaindustrie zu beobachten. Aber genauso in der Filmindustrie.


Fußball! Ja selbst da scheint dieses Gesetz häufig zu gelten. Wie oft ärgern sich die Fans über verpaßte Torchancen, bis endlich der so wichtige Treffer dabei herausspringt? Die 80/20 Regel, auch
bekannt unter dem Paretorinzip, lässt grüßen.


Auch am Pokertisch habe ich es schon selbst erlebt. Hier wächst die Bankroll bei den guten Spielern nach genau diesem Muster. Deshalb kann ein geübter Beobachter schon an dem Muster der Gewinne
im Verhältnis zu den gespielten Händen/Verlusten erkennen, ob da wirklich was dahintersteckt, oder ob ein Spieler womöglich nur eine Glückssträhne hat.


Aus diesem Grund ist Geduld gerade auch beim Trading gleich mehrfach wichtig. Was das Tagesgeschäft angeht, um auf die wirklich lohnenswerten Möglichkeiten warten zu können.  Mittelfristig
in erster Linie dafür, um zähe Performancephasen mit Anstand zu durchlaufen. Und zu guter Letzt, um die eigene Lernkurve durchzustehen (hierfür sind nat. auc noch andere Faktoren entscheidend)
Geduld ist also ein essentieller Bestandteil von Börsenerfolg!