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Stats Update Week #51

17. September 2011 , Geschrieben von Der Risikomanager Veröffentlicht in #CFT Track Record

Number of Trades: 5

Net Profit: +85,55% (since the beginning)

Net P/L: -406,15 € (current week)

Hit Rate: 20%

Average Win: +382,77€

Average Loss: -197,23€

Win/Loss Ratio: 1,94

Marktzeit: 1:00h

Anmerkung: Alle Werte in blau zeigen ein positives Tradingergebnis an. Grüne Werte befinden sich im langfristigen Zielkorridor des Tradingansatzes. Rote Zahlen hingegen machen deutlich, dass sich der Wert nicht im gewünschten Sollbereich befindet.

Note: All values in blue indicate a positive trading result. Green values are in the long term target range of the trading approach. Red numbers make clear, however, that the value is not in the expected reference range.

Fazit: Die letzte reguläre - also voll durchgehandelte Woche - beschert CFT noch einmal einen Verlust. Dieser befindet sich aber mit gut 400 Lappen im erträglichen Bereich. Sichergestellt werden konnte das durch ein rigoroses Risikomanagement, welches konservativer gewählt wurde, als noch zu Beginn des Experiments. Ich investierte das Geld in Woche #51 jeweils nur in den Idealverlauf und gestattete den Kursen recht wenig Raum für Spirentzchen. Das kurzfristige Sichern des Ergebnisses ist zum Ende des "Abrechnungszeitraums" nun etwas in den Vordergrund gerückt.

Während in der Vorwoche mit etwas mehr Risikobereitschaft ein deutlich besseres P/L möglich war, lieferte die aktuelle Woche nur einen Trade, dem technisch signifikantes Gewinnpotential innewohnte. Alle anderen Versuche waren innerhalb dieses Tradingansatzes zum Scheitern verurteilt und hätten durchaus deutlich teurer werden können. Die sehr niedrige Gesamttradedauer von gerade mal einer Stunde  ist ein Spiegelbild für das aggressivere TM/RM.

Ein passender Einstiegskurs und Münzwurf vorausgesetzt, kann der Account bis Dienstag durchaus noch einmal auf ein neues Hoch katapultiert werden. Nach unten ist das Ergebnis klarer einzugrenzen, da im Falle eines "Super Gaus" jetzt nur noch max. 600 Euros verbraten werden können.

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Michael Starkulla 09/18/2011 22:50


Hallo kann es sein, dass dein Positionsabbau in der Regel sehr viel mit den Bollinger Bändern zu tun hat?

Bin Fan von deinem Forum mach weiter so!!!


Der Risikomanager 09/19/2011 13:22



Hallo Michael. Die BB's spielen für den Scale Out keine Rolle. Da hast du wohl was reininterpretiert, was es so nicht gibt. Für ein Ausskallieren im Verlustfall stehen grundsätzl. zwei
Grundtaktiken zur Verfügung: 1. Zeitliche Vorgabe, oder 2. Kursbewegung.


Während erstere Variante einem normalen Zeitstop für einen Trade gleicht, nur dass nicht sofort die ganze Position gekillt wird, kann sich der Trader bei Variante zwei an kurzfristig wichtigen
Preismarken orientieren bzw. einfach immer dann Risiko abbauen, wenn die Position eine best. Tickzahl unter Wasser gerät. Bei meiner Markterfahrung bevorzuge ich die Taktiken teilweise zu
kombinieren.


Tipp: Scale out im Verlust ist kein Allheilmittel und muss nicht zwangsläufig zu besseren Ergebnissen führen. Er eignet sich für best. Ansätze, bei anderen ist Vorsicht geboten.