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Stats Update Week #37

11. Juni 2011 , Geschrieben von Der Risikomanager Veröffentlicht in #CFT Track Record

Number of Trades: 5

Net Profit: 54,48% (since the beginning)

Net P/L:  816,26€ (current week)

Hit Rate: 60%

Average Win: 366,90€

Average Loss: 142,23€

Win/Loss Ratio: 2,57

Marktzeit: 10:36h

Profit Factor: 0,158

Anmerkung: Alle Werte in blau zeigen ein positives Tradingergebnis an. Grüne Werte befinden sich im langfristigen Zielkorridor des Tradingansatzes. Rote Zahlen hingegen machen deutlich, dass sich der Wert nicht im gewünschten Sollbereich befindet.

Note: All values in blue indicate a positive trading result. Green values are in the long term target range of the trading approach. Red numbers make clear, however, that the value is not in the expected reference range.

Fazit:Endlich ist es passiert: Sechs Wochen Geduld und Disziplin waren nötig, um wieder ein deutliches Renditehoch markieren zu können. Und das, obwohl mir die Münze vorher wieder eine sehr einseitige Serie auf den Tisch geknallt hatte. Unter den Kennzahlen besonders hervorzuheben sind die durschn. Verluste. Sie sind im Vergleich zu den schon guten Werten der letzten Woche nicht angestiegen, und dass bei erhöhter Lotsize. Das wird in Zukunft sicher nicht immer so niedrig gehalten werden können. An drei von fünf Handelstagen lief der Bund Future in dieser Woche wieder dynamischer vom Eröffnungskurs weg. Das kommt dem Approach zugute und spiegelt sich auch in der erneut niedrigeren Tradedauer wider. Wenn es gut läuft hat der Account jetzt die Chance, prozentual wieder etwas schneller zu wachsen, da das Risiko pro Trade vorerst in etwa wieder dem Startwert angeglichen werden konnte. Bei guter Performance gibt CFT Gas. Dafür sorgt der Anti-Martingale Character (elementar) des Positionsgrößenalgorythmus. Wenn auch für dieses Experiment in ziemlich abgemilderter, träger Form. 

Zum Schluß möchte ich noch kurz auf den Profit Factor/Erwartungswert eingehen, den ich mit dem heutigen Tag zum letzten Mal vor dem großen Finale berechnet habe.

Die recht zähen Wochen und Monate seit Januar, haben sich jetzt auch eindeutig in dieser wichtigen Systemkennzahl niedergeschlagen. Bei der letzten Berechnung (19. Feb.) war nur ein geringfügiger Rückgang auszumachen. Ich hatte aber schon frühzeitig angedeutet, dass der Top Wert der ersten Berechnung (nach Trade #54), wohl auch der höchste bleiben wird. Das Konto explodierte zu dieser Zeit doch eher unerwartet nach oben. Ich startete dieses Experiment im Herbst letzten Jahres einfach in einer - zum Handelsansatz - optimal passenden Marktumgebung. Da der Ansatz doch recht starr und unflexibel ist - es wird immerhin immer nur ein und dasselbe "Setup" im gleichen Markt gehandelt - ist die Gesamtperformance des Accounts umso abhängiger davon, wie sich das Laufverhalten dieses Marktes gestaltet.

Nach Trade #250 wird dann noch einmal das ganze System genau analysiert werden. Es werden viele Zahlen und Fakten auf den Tisch kommen und die wichtigsten Ereignisse und Ankerpunkte reflektiert. Ich freu mich drauf und bin echt gespannt, was mir und den interessierten Lesern dann präsentiert werden kann.

Schönes Pfingstwochenende wünsche ich!

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