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Stats Update Week #27

2. April 2011 , Geschrieben von Der Risikomanager Veröffentlicht in #CFT Track Record

Number of Trades: 5

Net Profit: 40,83% (since the beginning)

Net P/L: -464,10 € (current week)

Hit Rate: 40%

Average Win: 170,36 €

Average Loss: -211,48€

Win/Loss Ratio: 0,8

Marktzeit ges: 20:19h

 

Anmerkung: Alle Werte in blau zeigen ein positives Tradingergebnis an. Grüne Werte befinden sich im langfristigen Zielkorridor des Tradingansatzes. Rote Zahlen hingegen machen deutlich, dass sich der Wert nicht im gewünschten Sollbereich befindet.

Note: All values in blue indicate a positive trading result. Green values are in the long term target range of the trading approach. Red numbers make clear, however, that the value is not in the expected reference range.

Fazit: Die absoluten Verluste halten sich auch diese Woche in Grenzen. Dafür sorgt die konsequente Umsetzung der Strategien zur Verlustbegrenzung.Ohne ausreichend Gewinn gibt es dennoch keine neuen Kontohochs. Da kann noch so viel Verlust begrenzt werden. CFT mangelt es zum jetzigen Zeitpunk aber genau an diesen Gewinnen.

Was läuft schief? In einem soliden Abwärtstrendumfeld musste ich an vier von fünf Tagen ankaufen. Die Rückschau zeigt, dass in dieser Handelswoche zweimal einfach die Richtung der Trades komplett falsch war. An weiteren zwei Tagen war der Einstiegskurs für meine Verhältnisse zu schlecht, um bei akzeptbalen Risikoparametern mit voller Position in den Gewinn laufen zu können. Am Freitag hingegen konnte ich gut einsteigen, jedoch entwickelte der Bund keinerlei Bewegungsdynamik.

Alles auf den übergeordneten Trend zu schieben, halte ich dennoch für zu einfach. Auch wenn durch die vielen antizyklischen Positionen der Nährboden für große Gewinne nicht unbedingt bereitet wird. Das zweite Handicap (neben dem Zufallseinstieg) - mit dem CFT konfrontiert ist - nämlich die Verpflichtung jeden Tag zu einem fixen Einstiegszeitpunkt handeln zu müssen, hat aus meiner Sicht ebenfalls einen großen Einfluß auf die Ergebnisse. Veränderungen im Laufverhalten, besonders während und nach der Eröffnungsphase, können den Outcome des Systems empfindlich durcheinanderwirbeln.

Fazit im Fazit: Mein TM hat sich nicht entscheidend verändert. Der aktuelle Draw Down beruht in erster Linie auf einer Mischung aus unpassenden Münzwürfen und für mein bisherigen Ansatz etwas verschlechterten Marktbedingungen. Der ein oder andere individuelle Fehler kommt hinzu, hat aber längst nicht so einen starken Einfluß auf die Ergebnisse. Solche Fehler traten auch während der super Phase am Anfang dieses Tests in Erscheinung und sind nicht gänzlich zu vermeiden.

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