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Stats Update Week #26

26. März 2011 , Geschrieben von Der Risikomanager Veröffentlicht in #CFT Trades

Number of Trades: 5

Net Profit: 43,15% (since the beginning)

Net P/L: -314,10 € (current week)

Hit Rate: 20%

Average Win: 245,18 €

Average Loss: -139,82€

Win/Loss Ratio: 1,75

Marktzeit ges: 20:07h

 

Anmerkung: Alle Werte in blau zeigen ein positives Tradingergebnis an. Grüne Werte befinden sich im langfristigen Zielkorridor des Tradingansatzes. Rote Zahlen hingegen machen deutlich, dass sich der Wert nicht im gewünschten Sollbereich befindet.

Note: All values in blue indicate a positive trading result. Green values are in the long term target range of the trading approach. Red numbers make clear, however, that the value is not in the expected reference range.

Fazit: Woche #26 brachte einen neuen Rekord bei der Gesamttradedauer mit sich. Ein weiteres Mal zeigt sich dabei, dass das Wochenergebnis daraus scheinbar keinen Nutzen ziehen kann. Ein interessanter Aspekt, denn es könnte ja auch der Schluß gezogen werden, dass lange Tradedauer etwas mit Gewinne laufen lassen zu tun hat. Bei genauer Betrachtung der Stats habe ich festgestellt: Sowohl Gewinn-, als auch Verlusttrades variieren bei der Haltezeit beträchtlich. Es ist keine Tendenz dahingehend auszumachen, dass Verlusttrades zeitlich weniger zu Buche schlagen würden.

Ab und zu ist in Tradingbüchern zu lesen, dass ein Blick auf die Tradedauer, einen Hinweis darauf geben "kann", ob ein Trader bzw. seine Methode profitabel ist. Nach dem Motto: Verlierer werden schneller beendet, als Gewinner. Leuchtet soweit ein, muss ich zugeben. Die Betonung liegt aber auf "kann" und nicht "muss". Es ist praktisch auch möglich, Verluste klein zu halten ohne die Zeitkomponente Einfluß nehmen zu lassen - immer und in jedem Marktumfeld. Ob das so einfach auf die Gewinnseite zu übertragen ist, bezweifel ich allerdings. Wer den Bund länger kennt, weiss, dass er sich seit geraumer Zeit dynamisch bewegt. Dadurch kommt die Auszahlung auf das Risiko häufig recht flotte und die Haltedauer der Gewinntrades sinktin der Tendenz. Ich habe aber auch schon anderes erlebt. Um unter undynamischen Marktbedingungen Gewinne - relativ gesehen - groß zu machen, bedarf es durchaus der Zeitkomponente.

Alle anderen Werte der Wochenstats sind mehr oder weniger unauffällig. Wer meinen Artikel im Traders (Februarausgabe) gelesen hat, kann an dieser Woche #26 selbst erkennen, wie wenig aussagekräftig die Hit Rate eigentlich ist. Einige der Trades hätten durch einen anderen Exit bewußt zu "Treffern" gemacht werden können. Ob diese Maßnahme dem langfristigen Profit Factor einen Nutzen bringen kann, darf bezweifelt werden. Das ergibt sich aus dem Umstand heraus, dass einem Trade - für die höhere Hit Rate - Raum zur Entwicklung genommen wird. Achso, sie verwalten Kundengelder. Ganz ehrlich: Dann würde ich es mir noch mal gut überlegen, nicht an der Trefferquote zu schrauben. Aber bitte nicht übertreiben, der Erwartungswert sollte schon noch positiv bleiben.

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