Coin Flip Blog

Stats Update after Trade #101

19. Februar 2011 , Geschrieben von Der Risikomanager Veröffentlicht in #CFT Track Record

Number of Trades: 101

Net Profit: +42,62%

Net P/L: + 8523,18€

 

Profit Factor: 0,23

 

Hit Rate: 50,74% (PE 51,06); (Sollwert > 40)

Average Win: 349,58 € (PE 313,93); 0,93R (PE 0,80) (Sollwert aktuell >= 400)

Average Loss: 189,63 (PE 170,69);  -0,49 (PE -0,43) R (Sollwert <= -0,75)

Win/Loss Ratio: 1,84 (PE 1,839); (Sollwert > 1,25)

 

Percentage Commissions: 5,67%

Percentage Scale Out: 56% ( PE 51,06); Proportion of false Scale Outs: 13,16% (PE 8,69)%

Coin-Flip: long: 52,65% (PE 55,3); short: 47,34% (PE 44,68)

 

Stats Week #21

Number of Trades: 5

Net Profit: 42,62% (since the beginning)

Net P/L: +145,90 € (current week)

Hit Rate: 40%

Average Win: 275,18 €

Average Loss: -134,82€

Win/Loss Ratio: 2,04

Marktzeit ges: 10:44 h

 

 

PE = Periodenergebniss

Anmerkung: Alle Werte in blau zeigen ein positives Tradingergebnis an. Grüne Werte befinden sich im langfristigen Zielkorridor des Tradingansatzes. Rote Zahlen hingegen machen deutlich, dass sich der Wert nicht im gewünschten Sollbereich befindet. 

Note: All values in blue indicate a positive trading result. Green values are in the long term target range of the trading approach. Red numbers make clear, however, that the value is not in the expected reference range.

Fazit: Die durchschn. Gewinner sind in den letzten Wochen gesunken. Nach 54 Trades lag ihr Wert noch bei 385,24 €. Die WLR ist erfreulicherweise aber fast exakt unverändert und beträgt 1,84. Das liegt an den gleichzeitig kleiner gewordenen durschn. Verlusten von 208,58 € auf 189,63 €. Solange diese Korrelation erhalten bleibt, brauche ich mir keine Gedanken über die - unter dem Referenzwert liegenden - durschn. Gewinner zu machen. Es wird wahrscheinlich an der etwas gesunkenen Volatilität festzumachen sein, und nicht mit einer veränderten (schlechteren) Vorgehensweise beim Exit zusammenhängen. Die Hit Rate konnte etwas zulegen und pendelt sich weiter um die Marke von +- 50% ein. Genau wie erwartet. Die wohl wichtigste Zahl, der Erwartungswert der Strategie, konnte mit 0,23 (netto) auch auf annähernd gleichem Niveau gehalten werden. Ich denke dieser Wert wird auch in Zukunft in etwa um diese Marke zu erwarten sein. Zumindest nach oben sehe ich da kein großes Potential. Aber es wird deutlich, dass selbst mit einem recht mageren Profit Factor p.a. ordentliche Renditen zu erzielen sind. Selbst mit einem Ansatz, welcher der Maxime folgt: Ansprechende Rendite, bei möglichst geringem Risiko. Und eben nicht: Maximale Rendite bei dafür nötigem Risiko.

Den für mein eigenes Trading interessantesten Wert, stellt die Scale Out - Quote dar. Insgesamt ist sie leicht von 61% auf 56% gesunken. Der deutlich wichtigere Faktor ist aber die Anzahl der falsch ausskallierten Trades. Also Trades, die nach einem Scale Out doch noch in den Gewinn liefen. Diese Zahl lag in der letzten Periode bei nur 8,69%. In etwa halb so groß, wie bei den ersten 54 Trades. Absolut bedeutet es, dass die jeweilige Position in 21 von 23 Fällen - nach einem Scale Out - auch tatsächlich ein Verlierer geworden ist. Das ist wirklich ein gutes Ergebnis und zeigt mir, dass ich recht frühzeitig erkennen kann, wenn ein Trade Probleme bekommt. Sind die Werte hierbei zu hoch, und lassen sich auch kaum verbessern, sollte lieber von dieser Taktik abstand genommen werden.

In dieser Statistik nicht ersichtlich sind zwei herausragende Serien. Mitte Januar kam es zu einer 5er Verlustreihe bzw. aus acht Trades gingen sieben Verlierer hervor. Auf der anderen Seite verzeichnete dieser Tradingansatz nur wenige Tage später die längste Gewinnserie mit sieben Gewinnern in a row bzw. acht Gewinnern aus neun Versuchen. Das Pendel schlägt also auch bei einer Hit Rate von ca. 50% hin und wieder ganz schön in eine Richtung aus. Es ist ein Muss für jeden ernsthaften Trader, in etwa zu wissen, was bei einer gegebenen Hit Rate für Serien auftreten können, und wie wahrscheinlich sie in etwa sind. Ansonsten drohen böse Überraschungen im Livehandel.

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